套利系统公式(整理版).doc

套利系统规定的(娖版)

相间的用头顶 哪里模块 准则 规定的 准则阐明 凡例 市集索引标志辨析 标的索引标志辨析 净资产产额 (使靠近日标的索引标志价钱 — 摄取日索引标志的索引标志 摄取日索引标志的索引标志价钱总市值(最新索引标志) × 最新标的索引标志成份股总公正裁决) 传播市值 ∑(最新标的索引标志成份股价钱 × 最新目的索引标志产权证券、传播公正裁决)区间快速 / 总公正裁决对比系数COV(x),Y)÷(σ(X) σ(Y)) 协变是协变。,
当σ计算为标准偏离时,X是目的索引标志从开端到T的日历进项序列。,Y为从摄取日到完毕日的水准标索引标志的产额序列 索引标志范本股辨析 标的索引标志的Hurst辨析 Hurst索引标志 Hurst索引标志的F能抵御 Hurst索引标志的回归R平方 最大以环连结环绕 N R/S V 套利结成辨析 榜样索引标志成份股通讯 索引标志中市值 该成份股最新价 × 形式产权证券的总公正裁决加重值(%)是市集VA。 索引标志总市值 累计加重值(%) 对比系数 日冕形病毒,Y)÷(σ(X) σ(Y))协变是协变。,
当σ计算为标准偏离时,X是从开端到完毕的指定的产权证券的产额序列。,Y为从摄取日到完毕日的榜样编码的产额序列 Beta 日冕形病毒,Y)÷ Var(Y)Var(Y)是水准标索引标志作品序列方差。,日冕形病毒,Y)为成份股产额序列与水准标索引标志产额序列的协变 仿照持股明细通讯与维持 未扫尾总量 非本意的动作发展,使结成成份股在结成说得中肯市值使成比例与结成成份股在索引标志说得中肯市值使成比例划一 持股总量 扫尾未扫尾的总量后达到 加重值(%) 该成份股结成中市值÷ 结成总市值 Beta 日冕形病毒,Y)÷ Var(Y)Var(Y)是水准标索引标志作品序列方差。,日冕形病毒,Y)为成份股产额序列与水准标索引标志产额序列的协变 对比系数 日冕形病毒,Y)÷(σ(X) σ(Y))协变是协变。,
当σ计算为标准偏离时,X是从开端到完毕的指定的产权证券的产额序列。,Y为从摄取日到完毕日的结成产额序列 更替基频的 仿照结成相关性辨析形象的 间仿照结成的Beta 日冕形病毒,Y)÷ Var(Y)Var(Y)是水准标索引标志作品序列方差。,日冕形病毒,Y)为结成产额序列与水准标索引标志产额序列的协变 间仿照结成的Corr 日冕形病毒,Y)÷(σ(X) σ(Y)协变是协变。,
当σ计算为标准偏离时,X是从投入结成的开端到完毕的进项序列。,Y为从摄取日到完毕日的水准标索引标志产额序列 间仿照结成的随球违法1 TD为间内每日仿照结成的随球偏离,n 为天数
间仿照结成随球违法2 TD为间内每日仿照结成的随球偏离,n 为天数
间仿照结成累计偏离 TD为间内每日仿照结成的随球偏离 间仿照结成Sharp准则 结成产额,无风险产额,结成产额的标准偏差。 表示保留或保存时用日迄今为止结成随球偏离1 TD为间内每日仿照结成的随球偏离,n 为天数 表示保留或保存时用日迄今为止结成随球偏离2 TD为间内每日仿照结成的随球偏离,n 为天数 表示保留或保存时用日迄今为止仿照结成累计偏离 不晓得怎样算 间仿照结成Jenson准则 市集水准标产额, 结成产额,无风险产额,结成市集风险系数β 嫁Turyor索引标志结成产额的重要性环绕仿照,无风险产额,结成市集风险系数β 值 套利人工市 市集套利时机监控 远期差价 期现:对冲资产的散播
跨期:对冲资产的散播 - 有理使流行:对冲资产的散播 = 提前地最新价钱格 - 最新价钱索引标志
跨期:对冲资产的散播 = 远期最新价 - 最新价钱颠倒价钱价差:- 对冲资产的散播
跨期:有理差价 对冲资产的散播 期现:对冲资产的散播 = 提前地最新价钱格 - 最新价钱索引标志
跨期:对冲资产的散播 = 远期最新价 - 近期极限学说极限 -规则本钱 - 很可能变化的本钱远期合约:学说极限 远期差价
反向:学说极限 反向四散 × 合约乘数 × 投入结成说得中肯提前地数 / 资金占用 × (360 / 提前地/剩余财产日 × 100%
剩余财产天数 提前地合约剩余财产的天数 监控通讯 敏捷的各类监督通讯 当结成进项 > 最小极限工夫,显示呈现套利时机 结成索引标志价 ((∑结成身分总量×成份股最新价)/提前地合约张数)/提前地合约每点重要性

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